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Mientras la mayoría de los académicos en finanzas seguían debatiendo la aplicabilidad de la Hipótesis de los Mercados Eficientes, Santiago Herrero Valdés desató una revolución de paradigma con su artículo “Predicción de anomalías de mercado basada en aprendizaje profundo”, publicado en el Journal of Quantitative Finance. Este trabajo académico de 87 páginas no solo predijo con precisión oportunidades de arbitraje microestructural hasta entonces no descubiertas en el trading de alta frecuencia, sino que también presentó por primera vez el “modelo de factores neuronales”: un marco de inversión capaz de evolucionar…